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中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则(I)

如果您有帮助,请订购以供下载,谢谢!中国金融期货交易所股票指数期权模拟交易业务规则第一章总则第1条是规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)的期货指数期权模拟交易活动,以确保模拟交易的顺利进行。交易所上的股票指数期权。制定规则。第二条本规则适用于交易所组织的期货指数期权的模拟交易活动。交易所,参与模拟交易的成员,客户和其他市场参与者应遵守这些规则。第三条未明确规定的,依照本所有关规定执行。第二章模拟会员资格第四条符合技术准入条件的交易所会员可以向交易所申请参加模拟期权交易。要申请或更改模拟会员资格,您应向交易所提交书面申请,并在获得交易所批准后与交易所签订相关合同。第三章模拟交易席位管理第五条模拟交易席位是指模拟会员直接输入交易指令并通过与交易所计算机交易系统相连的电子通讯系统参与交易。 1页如果您有帮助,请订购并下载,谢谢!正在交易的交易渠道。第六条每个模拟会员可以申请一个或多个模拟交易席位的兑换,申请时应提交相应的申请表。第四章模拟交易编码第七条交易所实行模拟交易编码备案系统。模拟交易代码是指模拟成员根据这些规则编写的用于执行模拟交易的特殊代码。

模拟交易活动结束后,模拟交易代码将手动无效。第八条模拟交易代码由两部分组成:会员号和客户号。模拟的交易代码由十二位数字组成,前四位数字是会员编号,后八位数字是客户编号。如果客户模拟交易代码为0005,则会员编号为0001,客户编号为00001535。第9条符合交易所要求的会员和客户可以出于不同目的申请客户编号,例如对冲交易,套利交易,投机性交易交易和做市商交易。如果客户使用不同的成员开设帐户,则他们的客户编号是相同的。除非交易所另有规定。第十条商业银行中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则,证券公司,基金管理公司,合格的境外机构投资者和其他需要依法,行政法规,规章和有关规定分别管理资产的专门法人,可以规定其资产分别管理。该交易所申请发行模拟交易代码。第十一条专门的法人机构在申请开设账户时,应当按照交易所的要求提交有关申请材料,并保证所提供材料的真实性中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则,准确性和完整性。如果您有帮助,请订购下载,谢谢!第五章模拟交易合同第十二条股指期权合同是指由交易所统一制定的规范合同,规定卖方有权在特定时间开仓或在约定的时间卖出约定的基础指数。将来。第十三条股票指数期权合同分为看涨期权合同(以下简称看涨期权)和看跌期权合同(以下简称看跌期权)。

看涨期权(也称为看涨期权)是指标准化的合同,其中卖方有权在将来的特定时间以一定的价格开仓。认沽期权(也称为认沽期权)是指卖方在将来的特定时间以一定的价格出售标的标准化合约的权利。第十四条根据期权行权价格与当前基础价格之间的关系,期权可以分为实值期权,平价期权和价外期权。价内期权是指行使价大于当前基础价格的看涨期权,以及行使价小于当前基础价格的看涨期权。可负担期权是指行使价等于当前基础价格的看涨期权和看跌期权。价外期权是指行使价小于当前基础价格的看涨期权,以及行使价大于当前基础价格的看涨期权。第十五条股指期权合约的主要条款包括:合约主题,合约因子,合约类型,报价单位,最小变动价格,每日价格3页如果您有帮助,请订购并下载,谢谢!最大波动限制(也称为每日价格限制),合约月份,行使价格宽度,行使形式,交易时间,最后交易日,到期日,交割形式,交易代码,上市交易所等。第十六条股票指数期权模拟交易产品为沪深300股指期权合约,该合约的标的为中国证券指数有限公司编制发布的沪深300指数。第十七条沪深300股指期权合约的交易代码为IO,合同代码为IOYYMM-C / P-XXXX,其中YYMM是合同月份,C是看涨期权,P是看跌期权,XXXX是行使价。

第18条CSI 300股票指数期权合约以点数报价。第十九条沪深300指数期权合约的合约乘数为每点100元。第二十条沪深300指数期权合约的最低变动价格为0. 1点。第二十一条沪深300指数期权合约的合约月份为当月,接下来的两个月以及接下来的两个季度。季度月份是指3月,6月,9月和12月。第二十二条沪深300指数期权合约的最后交易日为每张合约到期月的第三个星期五,最后交易日为到期日。如果最后一个交易日是国家法定假日或由于特殊情况而没有任何交易,则下一个交易日为最后一个交易日。第二十三条沪深300指数期权合约的交易时间为9:15,共4页。如果您有帮助,请订购并下载,谢谢! -11:30(第一个时段)和13:00-15:15(第二个时段)。在最后一个交易日,交易时间为第一季度的9:15-11:30和第二季度的13:00-15:00。第二十四条沪深300指数期权合约的每日价格上限为前一个交易日沪深300指数收盘价的±10%。沪深300指数期权合约的每日涨停价格是前一个交易日的结算价加上(减去)前一个交易日CSI 300指数收盘价的10%。

如果计算结果大于最小更改价格,则最小更改价格为限制价格。如果计算出的看跌期权价格低于其行使价,则以行使价作为价格价格。第二十五条沪深300指数期权合约的交易单位应为很多,期权交易应按交易单位的整数倍进行。第二十六条沪深300指数期权合约在当月至接下来的两个月之间的合约行权价格宽度为50点,其后两个季度月度合约的行权价格之间的间隔为100点。第二十七条沪深300指数期权合约的行权形式为欧式。行使日期和到期日期是相同的三天。第二十八条沪深300股指期权合约到期时,采取现金交付的形式。第六章模拟交易业务第二十九条客户可以申请交换客户编号,参加股票期权的模拟交易。 Page 5如果您有帮助,请订购以供下载,谢谢!第三十条股指期权的模拟交易指令分为限价指令和其他交易所需的指令。第三十一条限价令,是指以固定价格或者更好的价格执行的命令。当限价单开仓时,必须以低于限价或限价的价格执行;

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