关于商业银行操作风险的分析 - 下载本文

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(二)基于上述分析为国有商业银行把握操作风险提供一下方面建议: 1.对操作风险给予必要的重视,加强我国商业银行操作风险管理文化建设。操作风险存在于商业银行的各项业务活动之中,是商业银行每天必须应对的问题。为了有效地防范操作风险,要特别加强各项业务的控制,使所有的业务和流程都置于监督和约束下,防止因决策和操作的不当而造成损失。这些措施的实施不但可以使商业银行在各部门制定出切实可行的度量操作风险的标准,有利于收集到有关操作风险损失的较为完整的数据,而且对于防范和化解操作风险也是十分必要的。

2.尽早构建责权明晰的操作风险管理架构,建立操作风险管理企业文化。对操作风险形成一个良好的、定期的操作风险监测和汇报线路,逐步建立操作风险识别、评估与量化、监控和报告系统,形成操作风险管理有效体系。同时,应引导建立全行良好的操作风险管理企业文化,大力提高经营管理人员的业务素质,加强职业操守和法律意识教育。

3.加强对操作风险损失数据的收集整理,建立各业务部门的操作风险损失数据库。量化操作风险的先进方法大都依赖于较为完整的损失数据,可见损失数据的收集整理对于操作风险的度量是非常重要的。尽管我国目前很难采用那些先进的量化操作风险的方法,但是,运用先进的量化操作风险的方法不但为巴塞尔委员会所倡导,而且是当今西

方商业银行量化风险管理的发展趋势。所以,我国商业银行应提前做好操作风险损失数据的收集整理工作,建立各业务部门的操作风险损失数据库,为早日过渡到使用先进的操作风险管理方法,提高操作风险管理的质量做好基础性的工作。

4.结合自身实际情况,对不同业务的操作风险管理采用不同的度量方法。根据《新资本协议》的提议,“委员会计划允许银行采用更加先进的方法按业务处理操作风险。比如,银行可采用标准法处理某些产品,并同时采用内部计量法处理其他产品。”因此,当前我国的商业银行可以根据自身的情况对不同业务的操作风险采用不同的度量方法。对于操作风险相对较高的零售业务、支付清算业务以及代理、信托和资产管理业务,要重点予以关注,加强损失数据的收集整理工作,力争尽可能地采用适合自身的先进的操作风险度量方法。对于操作风险相对较小的公司业务和机构业务,可适当予以少量关注,采用一些简单的方法进行度量,如标准法。这不但有助于商业银行结合自身的实际情况来处理操作风险,还能促使其探索先进的风险管理方法,提高自身的风险管理水平。

5.加强操作风险管理,突出对操作风险的量化研究。目前我国商业银行在操作风险管理方面存在着极大的不足。中国有五家规模各异的银行参加了十国集团国家监管当局之间对新资本协议第三次定量影响测算,其合计的总资产占到中国银行业总资产的48%。按照标准法计算,五家银行的加权风险资产总体上升了9.02%。由此可见,我国银行在操作风险管理方面的水平还是非常低的。各银行应当重视操

作风险的量化研究,监管部门也应出台相应的政策措施对此给予鼓励,以促使我国银行业操作风险管理水平的整体提高。 (三)总结

当前,我国的操作风险管理水平和西方商业银行相比有很大差距,量化风险的方法比较简单。入世之后竞争的加剧,操作风险必将成为我国金融机构风险防范的一个重点,所以我国的银行应当重视操作风险的管理。

基于操作风险量化的经济资本分配和其他管理措施和活动将使得商业银行能够以操作风险的量化为基础对操作风险进行更为有效的管理。但是,即便如此,本文的研究分析尚是初步的,还需要根据各商

学习是成就事业的基石

业银行具体实际,作进一步的研究,构建更为具体的适应性强的量化模型。